Na pytanie: co dalej? Costa odpowiada: nie wiem. Z pomocą przychodzi Paulo Branco (producent m.in. Bartasa, de Oliveiry, Wendersa czy Monteiry), proponując zrobienie "czegoś w Afryce". Costa chce, by w filmie pojawił się wulkan, i znajduje go na Fogo, jednej z Wysp Zielonego Przylądka, w dawnej portugalskiej kolonii. Niepewność, rozczarowanie sobą, zniechęcenie sytuacją polityczną i społeczną w kraju oraz pomysł na zrealizowanie remake'u ulubionego I Walked with A Zombie (1943) Jacques'a Tourneura leżą u podstaw tej produkcji. Jednym słowem - ucieczka. Bohaterką Domu z lawy jest młoda pielęgniarka, która odwozi na wyspę "zombie" (Isaach de Bankolé), tkwiącego w śpiączce kabowerdyńskiego robotnika, który spadł z rusztowania w Lizbonie. Mariana (Inês de Medeiros) zostaje z jego bezwładnym ciałem, nie mając komu go przekazać. Wokół panuje pustka jak po zarazie. Nikt się do niego nie przyznaje, jakby wszystkie związki były przysypane warstwą pyłu. Zanim Mariana czegoś się dowie, będzie musiała zejść z głównej drogi, porzucić swoją pewność siebie i siłę. Ale to nie dziewczyna w czerwonej sukience wywoła prawdziwą rewolucję.
Urodził się w Lizbonie w 1959 roku. Porzucił historię na rzecz studiów w Lizbońskiej Szkole Filmowej pod okiem poety i reżysera António Reisa. Jego pełnometrażowy debiut Krew (O Sangue) miał premierę na MFF w Wenecji w 1989 roku. Kolejny film Dom z lawy (Casa de Lava), zrealizowany na wyspie Fogo w archipelagu Wysp Zielonego Przylądka, był pokazywany w Cannes w 1994 roku. Następnie nakręcił m.in. Kości (Ossos), W pokoju Wandy (No Quarto da Vanda), Gdzie spoczywa twój uśmiech? (Où gît votre sourire enfoui?) o twórczości Danièle Huillet i Jean-Marie Strauba. Obok Manoela de Oliveiry, Akiego Kaurismäkiego i Víctora Erice'a wyreżyserował jedną z części nowelowego Centro Histórico pod tytułem Słodki egzorcysta (Sweet Exorcist). Jego prace były prezentowane w galeriach i muzeach na całym świecie. W 2014 roku za Konia Forsę (Cavalo Dinheiro) otrzymał tytuł najlepszego reżysera na MFF w Locarno.
1987 Cartas a Julia (short)
1990 Krew / O Sangue / Blood
1994 Dom z lawy / Casa de Lava / Down to Earth
1997 Kości / Ossos / Bones
2000 W pokoju Wandy / No Quarto da Vanda / In Vanda's Room
2001 Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, cinéastes (odcinek Cinéastes, de notre temps, TV serie)
2002 Gdzie spoczywa twój uśmiech? / Onde Jaz o Teu Sorriso? / Où gît votre sourire enfoui? / Where Does Your Hidden Smile Lie?
2003 6 bagatelas (short)
2006 Pochód młodości / Juventude Em Marcha / Colossal Youth
2007 Tarrafal (short in O Estado do Mundo / The State of the World)
2007 Łowcy królików / The Rabbit Hunters (short in Memories, Jeonju Digital Project)
2009 Ne change rien
2010 O Nosso Homem / Our Man (short)
2012 Słodki egzorcysta / Sweet Exorcist / Lamento da Vida Jovem (short in Centro Histórico)
2014 Koń Forsa / Cavalo Dinheiro / Horse Money
2018 Vitalina Varela